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      海龜法則程序化交易系統源碼[程序化新手]

       


      一套完整的機械的交易系統都有明確并且唯一的交易信號,例如兩條均線就構成了一個交易系統,只不過它更好的說是屬于技術指標的范疇。而完整的交易系統所持頭寸(倉位)調整和風險控制是交易系統的核心,而海龜交易系統就是這樣一套交易系統。


      海龜交易系統相對而言是一個比較早的交易系統了,也是世界著名的機械交易系統,對于想學習程序化系統交易的投資者來說是一個很好的入門學習材料。
              海龜交易系統簡介:

             交易信號:海龜的交易信號其實很簡單,當價格創20或50天新高就買入,當價格創10天或20天新低就賣出,時間上具體的參數使用者也可以自己調整。

             頭寸管理和風險控制策略:海龜交易系統由總資金風險百分比和N波動的系數策略來決定交易頭寸的多少,用N確定什么時候加倉、加多少,同時用2N來確定頭寸的保護性損止。N每7天調整一次(五個交易日)。這就是海龜交易系統的交易策略,屬于一套完整的交易系統。下面是我寫的海龜交易系統測試版的編程源碼。

       

             Buy(BB)是買入的股票的數量(含加碼部分總共最多4次),Sell()是賣出全部的股票數量??傎Y金以100萬為例。

             海龜交易系統修正版:

             該版本主要的改進之處是在N的算法上直接用語句實現,因為SMA函數首次的N即PDN取值是不海龜交易系統所說的20日簡單均線,所以會造成誤差,而改進后更符合原意。我們在這里說的N、PDN等等,對假如沒看過海龜法則的投資者而言可能無法理解,所以在了解源碼之前可以先看看海龜法則。 以下是修正版的程序:

       


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