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      已經通過編譯的開拓者順勢模型源碼 已經在做paper的壓力測試[開拓者公式]

       

       
      • 讓大家不要再在這里坑掉,浪費寶貴時間去查信號消失,能專心寫策略.

        說明:這是一個很簡單的順勢模型,已經通過編譯,沒有 IF while的問題.

        進程:已經在做paper的壓力測試,所以offset我一般會設置大點,或者極端點. 老外一般都很喜歡把事情做極端,這樣才不會出問題,一般問題都小CASE了.中國人都喜歡把問題往好了改.

        問題:paper測試中出現的問題. 1.出現最后的bar的交易時間提示,模型算法無效. 2. KD信號消失,提示與模型不符,要我檢查算法.

        排查:1.基本的公式計算. 2.系統的函數.

        針對:1.RSV這個是標準的KD代碼,我只是簡單的移植,這個出問題的概率不大.
        我查了下資料,有2種說法,一是說是crossover有問題,我看了下別人的源碼,也有用crossover.為了避免K=D的假信號,我用必須'大于'(或者是小于)來過濾假信號.

        2.就是大家詬病的close函數,這個我正在換算法.或者換其它函數. 現在用的是open等結果.


        //源碼:
        Params
          Numeric Length(30); //N 30                     
          Numeric SlowLength(10);   //M1
          Numeric SmoothLength(10);  //M2
          Numeric lots(1);
          Numeric offset(2);
          Numeric Stoploss(40);

        Vars
        NumericSeries HighestValue;                                
        NumericSeries LowestValue;                                       
        NumericSeries KValue;//TB中的K值
        NumericSeries DValue;//TB中的K值
        NumericSeries RSV;        
        NumericSeries K1;//正規的K值
        NumericSeries D1;//正規的D值
        Numeric i_offset;//程序化交易 www.miao-tiao.com
        Numeric BuyPosition;
        Numeric SellPosition;
        Numeric myEntryPrice;                  
        Numeric myExitPrice;     

        Begin
        {
               HighestValue = HighestFC(High, Length);
               LowestValue = LowestFC(Low, Length);
               RSV = (Close-LowestValue)/(HighestValue-LowestValue)*100;
               K1 = SMA(RSV,SlowLength,1);
               D1 = SMA(K1,SmoothLength,1);                 
               KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;
               DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
               PlotNumeric("RSV",RSV);

        if(MarketPosition == 0)
        {
             if(K1 > D1)
             {
                 buy(lots,high);  //<---原來這里用的buy(lots,close[1]);
                 Return;
             }  
        }         
           else if (MarketPosition == 1) //平多
           {
             if(K1 < D1)
                 {
                   sell(lots,open);//<--這里用的是sell(lots,close);
                           Return;//程序化交易 www.miao-tiao.com
                 }
           }
          //止損
                If(MarketPosition == 1)
                {
                        If(Low < EntryPrice - StopLoss * MinMove*PriceScale)
                        {
                                myExitPrice = EntryPrice - (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                                myExitPrice = max(low,myExitPrice);
                                Sell(lots,myExitPrice);
                        }
                }
                Else If(MarketPosition == -1)
                {
                        If(High > EntryPrice + StopLoss * MinMove*PriceScale)
                        {
                                myExitPrice = EntryPrice + (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                                myExitPrice = min(high,myExitPrice);
                                BuyToCover(lots,myExitPrice);
                        }
                }      
        }
        end

         

       

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