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      突破策略之參數自動化 讓自己的程式中的參數,隨著環境改變而自動去調整變化[系統交易]

      • 此文與古期寫的參數自動化的文章核心思想一樣,古期自認為描述會更深入一些,可以看原文
      • <古期:自適應動能突破系統的意義及方法探討
        原文地址:http://www.miao-tiao.com/2013/04/07/11977.shtml //>


        剛開始進入程式交易世界時,很多人會用最佳化參數的方式來挑選參數使用,但是隨著環境的不同,就會開始自己一直去調整參數。當然,也不是所有參數都需要一直去做調整,但是,如果可以讓自己的程式中的參數,隨著環境改變而自動去調整變化,這樣也許可以讓程式變得更有彈性。

        先介紹一個簡單的交易策略當作范例,那就是N天的區間突破策略,其實也可以看成N根K棒的突破策略。

        一般這種順勢突破策略在什么市場最容易賺大錢呢?
        那當然是在趨勢明顯走一段的大多頭或大空頭市場,
        但是如果遇到盤整格局的走勢時,可能會有多空訊號反覆的問題。
        不過盤整盤是所有順勢策略的死穴,不單單是這策略的問題。

        N天的區間突破策略的問題在于N

        那這個N會有什么問題呢?你想想,當你設定N為5時,
        如果現在趨勢明顯,很好,進場會進的很快,
        可是當趨勢混沌不明,忽上忽下時,這時候不就慘了,
        一下作多一下作空,每天都被殺好玩的。

        所以,如果在趨勢明顯的時候,可以讓N小一點,
        在盤整的時候,可以讓N變得大一點,這樣多有彈性阿!
        重點來了,你要怎么讓N去自動變化呢?

        首先,想要決定N的大小,關鍵在于趨勢是否明顯。
        如果趨勢明顯,也表示指數的波動會比較大。
        如果趨勢是盤整,就表示指數會一直在某個區間整理,
        這樣的波動會比較小,所以大家想到了嗎?
        換句話來說,關鍵在于波動的大小。


        假設我們一開始所設定的N是20,
        因此也可以算出20根K棒的標準差,叫V20好了。
        但是我們想用短一點的時間來衡量標準差,10根K棒好了,
        所以也可以得到10根K棒的標準差,就叫做V10吧! 。

        那如何藉由波動率的變化來改變N?
        請看以下策略源碼體會體會


        N天的區間突破策略原理:當今天的價格的高點突破過去N天的最高點時買入,當今天的低點跌破過去的N天的最低點時賣出。此策略適合趨勢比較明顯的商品,尤其是單邊商品。
        測試商品股指IF,使用兩圖表,子圖1周期為1 hour,子圖2周期為1 day。源碼如下:
        inputs: x(20),y(10) ;//定義波動率參數Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);//定義變量
        V20=Volatility(x)of data2;V10=Volatility(y)of data2;//定義波動率取日線數據,取子圖2的日線線數。這個Volatility函數是分別取20日跟10日ATR的移動平均數值 if V10<>0 and N2<>0 then beginN1=(N*V20)/V10;//定義N1的值,前提讓分母不為0時執行,//這N1=(N*V20)/V10是此參數自動化的核心, 代表你將原本固定N天的參考值改成會/根據V20和V10而變動的N1值, V20是較長期的,而V10是近期,大家看到這個公式應該可以發現,當你近期的波動率變大時,表示趨勢出現,你的N1就會變小,而近期的波動率變得越小時,表示在盤整,N1就會變大,這樣新的N變化似乎比較合理一點。
        N2=IntPortion(N1);//給N1取整賦值給N2end;
        value1=Average(high of data2,N2)of data2;value2=Average(low of data2,N2)of data2;//定義前N2天的高點跟低點的值給value1和value2
        if close crosses above value1  then beginbuy next bar at market;end;//當價格上穿高點時買入或者反向
        if close crosses below value2  then beginsellshort next bar at market;end;//當價格下穿低點時開空或者反向
        策略加載展示圖:


         

      • MC技術部: 看看什么情況

       

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