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      金字塔對“撤單”這一選擇的疑問[文華財經公式]

      • 咨詢內容:

        上午股指開始圖表程序化交易時,做空信號在11:05時出來,但實盤中卻沒成交。。。。

         

        我軟件上的“程序化交易開平倉追單設置”如圖。問題:其中“撤單”選項的意思是在10秒內,對手價若已超過25個最小變動點后,要是還沒成交那就“撤單”,還是以“市價追單”呢?

         

        而我要實現的功能是,如果在10秒內,價格在25個最小變動位內,那就以對手價成交,如果超過25個最小變動位,那就以“市價追單”促使實盤成交,如圖設置正確嗎?

         

        PS:關于程序化交易開平倉追單設置的帖子,我已在本論壇上看過了,但現在還是相求你們幫忙解答下,不要發鏈接讓我再看那些了。。。


        此主題相關圖片如下:122.png

         

      • 金字塔客服: 股指周期選擇30分鐘,輪詢時間間隔30秒,程序化追單設置如上圖

         

      • 用戶回復: 用最新的3.0版,上面的內容都可以解釋清楚了
        此主題相關圖片如下:3.png

         

      • 網友回復:

        其中“撤單”選項的意思是在10秒內,如果沒有成交,且發現對手價若已超過25個最小變動點后,那就“撤單”,不會再追單了.

        這里的25個最小變動價位,是指設定者可以承受的最大損失.

         

        解答樓主疑惑,詳解如下:

        按樓主的設置,可以實現的功能為 

         (1)如果到第10秒仍未成交,且未成交單的委托價格跟當時的對手價的價差在25個變動價位范圍內,則先撤單然后以市價追單(在委托價格滿足范圍的情況下,追單的時間為無限長),直到成交;

         (2)如果到第10秒仍未成交,如果不滿足未成交單的委托價格跟當時的對手價的價差在25個變動價位范圍內,則主動撤單。主動撤單后,并不會市價追單.

             因為變動范圍超過了20個最小變動價位(20個最小變動價位認為是所能承受的最大滑點),所以撤單不再追單

         

         

        而我要實現的功能是,

        如果在10秒內,價格在25個最小變動位內,那就以對手價成交(按您上面的設置,去掉市價追單的勾,就可以實現此功能),

        "如果超過25個最小變動位,那就以“市價追單”促使實盤成交."---此功能自帶的撤單追單不能實現

         

        很抱歉,軟件自帶的撤單追單暫時不能實現蘭色顯示的內容

         

        可以考慮使用后臺程序化交易代碼里編寫,來實現.

       

      有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

      可聯系技術人員 QQ: 1145508240  點擊這里給我發消息進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!

       


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