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      金字塔波浪策略交易源碼[金字塔模型]

      一、策略思想:

      ? ?? 趨勢交易是投資中非常常見的交易手法,其高收益吸引了眾多的投資者通過觀察,在一輪完整的趨勢行情中,價格并不會一路上漲或下跌,正如波浪理論所解釋的現象那樣,在一波行情后會有一小段反向調整行情,之后再開始第二輪趨勢行情。波浪策略就是通過尋找分析調整行情來確定下一輪趨勢,從而進行操作獲利。

      ?

      二、交易邏輯:

      ? ? 以股指期貨為例,具體交易步驟為

      (1)買入開倉:

      ??? (a)價格創20期新高;

      ??? (b)創新高后3期內創2期新低;

      ??? (c)創新低后3期內又創20期新高時買入開倉;

      ??? (d)開倉后將止損價格設置為(b)步驟中2期新低價格;

      ??? (e)當盈利達到2倍風險數額時,即2×開倉價格一止損價格|,平倉止盈。

      ?

      (2)賣出開倉:

      ??? (a)價格創20期新低;

      ??? (b)創新低后3期內創2期新高;

      ??? (c)創新高后3期內又創20期新低時賣出開倉;

      ??? (d)開倉后將止損價格設置為(b)步驟中2期新高價格;

      ??? (e)當盈利達到2倍風險數額時,即2×|開倉價格-止損價格|,平倉止盈。

      ?

      三、金字塔源碼:

      //定義全局變量并初始化
      //nlow記錄創20新高后3期內創2期新低時k線的最低值
      //mhigh記錄創20期新低后3期內創2期新高時k線的最高值
      VARIABLE:nlow=0,mhigh=0;

      ?

      //定義參數
      Input:snum(1,1,100,1);

      ?

      //中間變量
      h20:=ref(hhv(h,20),1); ???//20周期最高價
      l20:ref(llv(l,20),1); ? ? ? ???//20周期最低價
      h2:=ref(hhv(h,2),1); ? ? ??//2周期最高價
      l2:=ref(llv(l,2),1); ? ? ? ? ??//2周期最低價

      ?

      //創20新高后3期內創2期新低,記錄最低價
      con1:=BARSLAST(h>h20)<=3 and low<l2;
      if con1 then nlow:=low;

      ?

      //創20期新低后3期內創2期新高,記錄最高價
      con2:=barslast(low<l20)<=3 and high>h2;
      if con2 then mhigh:=high;

      ?

      //交易條件

      //開多平多條件
      BuyCond:=barslast(con1)<=3 and high>h20;
      SellCond1:=low<=nlow;
      SellCond2:high-enterprice>2*abs(enterprice-nlow);

      ?

      //開空平空條件
      BuyshortCond:=barslast(con2)<=3 and l<l20;
      SellshortCond1:=high>=mhigh;
      SellshortCond2:enterprice-low>=2*abs(mhigh-enterprice);

      ?

      //下單模塊

      if SellCond1 then 多損:Sell(holding>0,snum,market);
      if SellCond2 then 多盈:Sell(holding>0,snum,market);

      if SellshortCond1? then 空損:sellshort(holding<0,snum,market);
      if SellshortCond2? then 空盈:sellshort(holding<0,snum,market);

      ?
      //開空

      if BuyshortCond then buyshort(holding=0,snum,market);

      ?


      //開多
      if BuyCond then Buy(holding=0,snum,market);

      ?

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